Статьи
Как устроены рынки, как честно читать результаты торговых систем и что стоит за алгоритмической торговлей — без обещаний доходности и «секретных стратегий».
Материалы носят образовательный и аналитический характер и не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями.
QV-СТР-027 · Стратегии, трейдинг и риск
Как читать рекламу торгового робота: что стоит за красивой статистикой
Как проверить рекламу торгового робота: происхождение результата, правила расчёта, расходы и ограничения статистики.
3 мин чтения
QV-СТР-025 · Стратегии, трейдинг и риск
Как проверить, что тест робота не подогнан под историю
Как отделить проверку робота на новых данных от подгонки под историю: граница периодов, качество цен и условия моделирования.
4 мин чтения
QV-СТР-024 · Стратегии, трейдинг и риск
Почему обещанная доходность робота не равна результату торговли
Как проверить, основана ли доходность торгового робота на историческом расчёте или подтверждённом исполнении заявок.
4 мин чтения
QV-СТР-003 · Стратегии, трейдинг и риск
Комиссия, спред и проскальзывание: куда исчезает модельный результат
Показываем на синтетическом примере, как комиссия, спред и проскальзывание уменьшают модельный результат и меняют вывод о стратегии.
6 мин чтения
QV-СТР-002 · Стратегии, трейдинг и риск
Бэктест торговой стратегии: 7 проверок до доверия результату
Семь проверок бэктеста: данные, моделирование, forward-период, издержки, устойчивость параметров, выборка, риск и воспроизводимость.
6 мин чтения
QV-СТР-004 · Стратегии, трейдинг и риск
Бэктест, демосчёт и реальное исполнение: что можно сравнивать
Чем отличаются бэктест, модель, paper/demo и брокерское исполнение, какие метрики сопоставимы и чем подтверждать результат.
5 мин чтения
QV-СТР-001 · Стратегии, трейдинг и риск
WR 28% при плюсовом результате: как читать витрину стратегии
Разбираем на срезе открытого журнала QuantView, как связаны WR, R, средний результат, серии убытков и прозрачность журнала.
7 мин чтения