QV Dayline — это сессионная система по индексу Dow Jones (US30, рабочий таймфрейм H1): она работает только на покупку и только в активные часы американской сессии, входит по закрытому часовому бару выше скользящей средней и заранее знает, где выйдет — стоп и цель фиксированы в процентах от цены входа. Одна открытая позиция одновременно. Темп — около 12 сделок в месяц.
Тип: сессионный трендовый, индекс US30, только покупки Происхождение: собственная разработка QuantView — правило отобрано нашим перебором и заморожено, дальше не подстраивалось
Идея
У индекса есть суточный ритм: основной объём приходит в американскую сессию, и направленные движения чаще начинаются именно там. Система не пытается угадать направление дня — она ждёт подтверждения того, что цена уже идёт вверх (закрытый часовой бар выше скользящей средней), и присоединяется к движению внутри сессии. Вне этих часов новых сделок нет, даже если картина выглядит хорошо.
Как торгует
- Инструмент один — US30, сторона одна — покупка. Продаж система не делает.
- Вход — в активные часы американской сессии (12:00–17:00 UTC), по закрытому часовому бару, закрывшемуся выше скользящей средней 21.
- Выход задан заранее: стоп 0,30 % ниже входа, цель +0,45 % — соотношение цели к риску 1,5 к 1. Отдельно ограничено время: если ни стоп, ни цель не сработали, позиция закрывается принудительно, максимум через сутки по часовым барам.
- Одна открытая позиция одновременно. Наращивания и усреднения нет.
- После убыточной сделки система выдерживает паузу. Это ограничивает серию потерь, но не исключает её.
- Позиция может остаться открытой на ночь, а начатая в пятницу — до открытия рынка в понедельник, со сопутствующим риском ценового разрыва.
Темп исполнения (для ручной торговли)
| Режим | Темп | Что требует режим |
|---|---|---|
| H1, американская сессия | около 12 сделок в месяц (37 за три месяца наблюдения) | нужно быть у терминала во второй половине дня; вход и выход механические, решение занимает минуту |
В отдельные дни бывает два входа — ограничение системы не «одна сделка в сутки», а «одна открытая позиция одновременно». В данных наблюдения таких дней пять.
Риск-профиль
Умеренный по размеру одной сделки и полностью механический по устройству: стоп и цель известны до входа, интуиции в сопровождении нет. Плата за фиксированную цель — низкая доля прибыльных на живом потоке (41 % за оба контура) и то, что при соотношении 1,5 к 1 несколько подряд убыточных сделок съедают несколько предыдущих плюсов. На демо-контуре встречалась серия из четырёх убыточных сделок подряд, а просадка от пика превышала весь накопленный к тому моменту результат. Отдельный риск — переносы через ночь и выходные: разрыв цены может открыть рынок за стопом.
Валидация
- Демо-контур: с 21.05 по 06.08.2026 закрыто 34 сделки, 15 прибыльных (44 %). Шесть из них оставались открытыми через ночь, одна — через выходные.
- Реальный счёт QuantView подключён 06.08.2026: на нём закрыто 3 сделки, все три убыточные. Выборки такого размера не хватает ни для каких выводов.
- В сводке вкладки «Результаты» оба контура сложены вместе: 37 закрытых сделок, 15 прибыльных (41 %) — это 34 сделки демо-контура и 3 сделки реального счёта. Тип выборки назван в шапке блока прямо: это склейка, а не форвард на реальном счёте.
- Движение цены зафиксировано по 13 сделкам из 37 (10 демо и 3 реальных) — по ним построена кривая. По остальным 24 цены входа и выхода в журнал не попали, и в таблице у них стоит «нет цены в источнике».
- Историческая проверка: правило отобрано перебором 2880 комбинаций на окне около 180 дней (примерно 20.11.2025–19.05.2026) по часовым данным; выжило три варианта, взят этот. На том окне он дал 61 сделку и долю прибыльных 63,9 %. Оговорок к этой цифре три, и все существенные: окно уходит за границу нашего мандатного окна проверки, данные — часовые бары, а не реальный тиковый поток, и выбор трёх лучших из 2880 вариантов сам по себе завышает результат. Поэтому в цифрах системы мы опираемся на живой поток, а не на этот перебор.
Где ломается — честные границы
- Только покупки. На падающем рынке система просто не торгует; заработать на снижении индекса она не может по устройству.
- Живой поток хуже перебора. На истории доля прибыльных была 64 %, на живом потоке — 41 %. Это ровно тот разрыв, из-за которого мы не публикуем исторические цифры как обещание.
- Фиксированная цель не знает контекста. +0,45 % закрывается и в начале большого движения — систему это устраивает, трейдера, который ждал большего, нет.
- Переносы через ночь и выходные. Шесть сделок из 34 висели через ночь, одна — через выходные; разрыв на открытии может дать убыток больше расчётного стопа.
- Реальный счёт пока в минусе. Три сделки, все убыточные. Мы это показываем, а не ждём, пока картина улучшится.
Статус
Система на проверке. Живые результаты обоих контуров опубликованы полностью, включая три убыточные сделки реального счёта и серию потерь на демо. Прогон на реальных тиковых данных не выполнялся, помесячной разбивки исторической проверки у системы нет. Как готовая к применению на реальные деньги система не предлагается.
Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют доходность в будущем. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери средств.
Решение о сделке, объёме и риске пользователь принимает самостоятельно и самостоятельно несёт результат своих торговых действий, включая ошибки исполнения и отступление от описанных правил системы. QuantView не участвует в сделках пользователя и не управляет его счётом.