QV Undertow

Контртрендовая система по золоту: работает только на продажу, встречно затухающему движению вверх. Прибыль на проверке давала исключительно короткая сторона, поэтому покупки отключены. На проверочном окне результат оказался выше лучшего из прогонов со случайным входом той же стороны и частоты, но выборка мала, а вывод предварительный — система стоит в наблюдении.

QV Undertow — контртрендовая система на золоте XAUUSD (таймфрейм M15), работающая только на продажу. Алгоритм отмечает моменты, когда движение вверх исчерпывает силу, и открывает встречную позицию с защитным стопом; сопровождение — следящий стоп по волатильности. Входы редкие: за проверочное окно 2 марта — 17 июля 2026 года (4,5 месяца) система дала 75 сделок, порядка шестнадцати в месяц.

Тип: контртрендовый, XAUUSD M15, только продажи Происхождение: торговая обвязка — стоп, следящий стоп, управление позицией — разработана QuantView и проверена нашим стендом

Идея

Растущий рынок откатывает резче, чем падающий: движение вверх копит перегрев, и коррекция приходит быстрее, чем продолжение. QV Undertow ищет именно эти моменты — точки исчерпания восходящего импульса — и работает встречно, вниз. Позиция всегда со стопом, сопровождение — следящий стоп, нормированный волатильностью.

Как торгует

Только продажи. На проверке прибыль давала исключительно короткая сторона: обе отметки алгоритма — и восходящая, и нисходящая — зарабатывали именно в продажу, значит отметка указывает на момент, а не на направление. Покупки поэтому отключены.
Один ордер в рынке, защитный стоп ставится сразу.
Выход — следящий стоп по волатильности: часть движения на развороте отдаётся, зато сделка не закрывается на первом откате.

Темп исполнения (для ручной торговли)

Активный режим. Сетапы приходят на M15 — реакция в пределах четверти часа, около трёх-четырёх сетапов в неделю. Режим требует доступа к терминалу в течение дня. Серий и усреднений нет.

Риск-профиль

Умеренный. Максимальная просадка на проверочном окне — 11,4%. Доля прибыльных сделок — 41%, при этом средний выигрыш заметно больше среднего убытка: система берёт немногие крупные движения и часто отдаёт мелочь.

Валидация

Проверка проведена в MT4 в режиме every tick (тики достраиваются из минутных баров, качество моделирования 90%) на окне 2 марта — 17 июля 2026 года. Это не то же самое, что прогон на настоящих исторических тиках.
Контрольная группа случайных входов. Та же механика выхода, но вход в случайные моменты и в ту же сторону. Лучший случайный прогон дал профит-фактор 1,73, система — 2,49. Доказательством мы это не считаем: на данном окне сама связка «продажа + стоп по волатильности + следящий стоп» зарабатывала на золоте почти независимо от точки входа, а на отложенной трети окна (июнь–июль, 24 сделки из 75) результат системы (профит-фактор 1,81) попадает в разброс случайных входов. Поэтому статус — наблюдение, а не рабочий состав.
Проверка на перерисовку пройдена: отметка на закрытом баре не меняется задним числом — ни одного расхождения при перепроверке через 3, 10, 40 и 150 баров.
Помесячно все пять календарных месяцев окна закрыты в плюс; июль учтён по 17-е число — дальше данных в прогоне нет. Помесячные суммы у нас есть, а помесячный состав сделок — нет: посделочные отчёты прогона не сохранились, поэтому на вкладке «Конфигурации» разбивка по месяцам пуста, а знак месяцев показан счётчиком «5 из 5».
Оба проверенных варианта источника входа показаны на вкладке «Конфигурации» отдельными строками: 75 сделок при профит-факторе 2,49 и просадке 11,4 % у первого и 80 сделок при 2,17 и 8,6 % у второго. Второй вариант отличается только настройкой источника входа — то, что оба прибыльны в продажу, скорее говорит о том, что индикатор отмечает моменты повышенной вероятности отката, а не указывает направление.

Условия прогона: MT4, режим every tick (качество моделирования 90%), XAUUSD M15, риск 1% на сделку, защитный стоп 2 ATR, следящий стоп 4 ATR, окно 02.03–17.07.2026, фиксированный спред. Результаты получены на исторических данных и на будущее автоматически не переносятся.

Где ломается — честные границы

Только золото и только M15. На H1 и M5 преимущество не воспроизводится. Мы читаем это не как достоинство, а как предупреждение: результат, живущий ровно на одном таймфрейме, чаще признак подгонки под историю, чем свойство рынка. Это одна из причин, почему система стоит в наблюдении.
Только продажи. Половина рынка системе недоступна; в затяжном росте она будет подолгу вне рынка или ловить неудачные входы.
Короткая история проверки. 4,5 месяца — небольшое окно, а на отложенной трети (июнь–июль) набралось всего 24 сделки из 75. Выводы по ней предварительные.
Выход не подбирался под эту систему. Стоп и следящий стоп — единая линейка, по которой сравнивались все проверенные кандидаты. Отдельной настройки под эту логику не делалось.
Система выбрана перебором. Она — лучшая из более чем сотни проверенных, и на такой отбор поправка на множественность проверок не вносилась. Часть преимущества может объясняться самим фактом выбора лучшего.
Walk-forward не проводился. Разделение истории одно, а не серия последовательных проверок.
Проверка вне рынка не заменяет живую. Демонстрационный форвард-тест ещё не пройден.

Статус

Кандидат в наблюдении. Проверена только на исторических данных: оповещения по системе пока не подключены, публичной статистики нет. Демонстрационный форвард-тест не пройден — в рабочий состав система не переведена. Когда появятся живые результаты, они будут опубликованы полностью: и прибыльные, и убыточные.

Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют доходность в будущем. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери средств.

Решение о сделке, объёме и риске пользователь принимает самостоятельно и самостоятельно несёт результат своих торговых действий, включая ошибки исполнения и отступление от описанных правил системы. QuantView не участвует в сделках пользователя и не управляет его счётом.

Когда работает