QV Crosscurrent — это система разворотов на валютных парах (внутридневные таймфреймы M30, H1 и H4): алгоритм ждёт, когда осциллятор уйдёт за порог перекупленности или перепроданности и развернётся обратно, и берёт вход в сторону разворота, если направление подтверждено скользящей по гистограмме. Одна система в шести настройках — под три пары и три таймфрейма. Темп на историческом окне проверки — от восьми сделок в месяц у самой редкой конфигурации до тридцати пяти у самой частой.
Тип: разворотный (возврат к среднему), валютные пары EURUSD, AUDJPY, USDCAD Происхождение: собственная разработка QuantView; отбор конфигураций — наш перебор параметров на реальных тиковых данных
Идея
На валютных парах импульс редко продолжается ровно: после резкого хода цена чаще возвращается к середине диапазона, чем продолжает движение. Система измеряет это осциллятором: вход берётся не на самом импульсе, а на его развороте — когда осциллятор пересёк порог и пошёл обратно, а гистограмма подтвердила направление. Смысл фильтра простой: разворот осциллятора сам по себе случается и внутри тренда, где он ничего не значит.
Как торгует
- Каждая конфигурация ведёт одну позицию за раз. Доливок, усреднения и наращивания серии нет — ни в одной из шести.
- Выход у половины конфигураций по времени: через 8 часов у двух и через 24 часа у одной, независимо от того, куда ушла цена. У остальных трёх — по встречному сетапу: позиция держится, пока осциллятор не даст разворот в обратную сторону.
- Защитный стоп стоит всегда.
- Шесть конфигураций работают на счёте одновременно и независимо друг от друга, поэтому одновременно в рынке может быть до шести позиций по разным парам.
Темп исполнения (для ручной торговли)
Темп у конфигураций разный — цифры за окно исторической проверки 01.03–15.08.2026 (пять с половиной месяцев):
| Конфигурация | Сделок за окно | Темп | Что требует режим |
|---|---|---|---|
| EURUSD · M30 (выход через 8 ч) | 193 | около 35 в месяц | доступ к терминалу в течение дня |
| EURUSD · H1 (выход через 8 ч) | 195 | около 35 в месяц | доступ к терминалу в течение дня |
| EURUSD · M30 (выход через 24 ч) | 192 | около 35 в месяц | позиция живёт сутки, нужен контроль на переносе |
| USDCAD · H1 (до встречного сетапа) | 67 | около 12 в месяц | достаточно смотреть график раз в день |
| AUDJPY · H4 (до встречного сетапа) | 45 | около 8 в месяц | достаточно смотреть график раз в день |
| AUDJPY · H4, второй вариант | 41 | около 7 в месяц | достаточно смотреть график раз в день |
Историческая проверка каждой конфигурации отдельно, с разбивкой по месяцам, — на вкладке «Конфигурации». Оповещение и сделка — разные вещи: оповещение показывает сетап, решение о входе, объёме и сопровождении принимает трейдер.
Риск-профиль
Профиль умеренный по амплитуде и требовательный по дисциплине. Максимальная просадка конфигураций на историческом окне — от 1,4 % до 2,4 % на объёме прогона, то есть колебания счёта небольшие. Плата за это — частота: у трёх конфигураций из шести доля прибыльных сделок ниже половины (34–41 %), и результат складывается из большого числа мелких сделок, а не из редких крупных. Выход по времени означает, что часть позиций закрывается в убыток просто потому, что истекли 8 или 24 часа.
Валидация
- Отбор шёл на исторических данных: 32 400 комбинаций параметров, из них 2334 проверены на реальных тиковых данных брокера (режим Model=4) за окно 01.03–14.08.2026. В каталог взяты шесть конфигураций.
- У трёх конфигураций все шесть месяцев окна закрыты в плюс, у трёх — по два убыточных месяца (март и июль). Помесячная разбивка каждой — на вкладке «Конфигурации».
- Проверка на реальном счёте начата 15.08.2026. На 17.08.2026 закрыта одна сделка (EURUSD, покупка, цена прошла +0,16 % в сторону позиции) и одна позиция в рынке. Одна сделка — это не статистика, а только доказательство того, что контур работает и цифры доезжают до витрины.
- Промежуточной проверки на демо-счёте эти конфигурации не проходили: они поставлены на реальный счёт сразу, минимальным объёмом.
Где ломается — честные границы
- Отбор по 32 400 вариантам сам по себе создаёт риск подгонки. На окне в пять с половиной месяцев часть найденного результата может оказаться свойством именно этого окна, а не рынка. Ровно это и проверяется живой торговлей — до её результатов система остаётся на проверке.
- Одна конфигурация помечена как хрупкая. У второй конфигурации EURUSD · M30 небольшое изменение параметров уводит результат в минус — признак подгонки под историю; мы её не убрали, а показываем с этой пометкой на вкладке «Конфигурации».
- Одна конфигурация не воспроизвелась полностью. У второго варианта AUDJPY · H4 повторный прогон того же окна дал результат хуже, чем на отборе; в таблице показан именно повторный, более скромный прогон.
- Разворотная логика плохо переносит сильные тренды. Когда пара идёт направленно и не откатывает, система входит против движения и получает серию стопов. Март и июль 2026 у трёх конфигураций — как раз такие месяцы.
- Выход по времени игнорирует контекст. Позиция закрывается через 8 или 24 часа независимо от того, что происходит на рынке, — это упрощение, которое иногда режет прибыль, а иногда фиксирует убыток раньше разворота.
Статус
Система на проверке. Историческая проверка на реальных тиковых данных выполнена и показана на вкладке «Конфигурации» вместе с убыточными месяцами и пометками о хрупкости отдельных конфигураций. На реальном счёте система работает с 15.08.2026 минимальным объёмом; фактические сделки — и прибыльные, и убыточные — публикуются на вкладке «Результаты» по мере закрытия. Как готовая к применению на реальные деньги система не предлагается.
Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют доходность в будущем. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери средств.
Решение о сделке, объёме и риске пользователь принимает самостоятельно и самостоятельно несёт результат своих торговых действий, включая ошибки исполнения и отступление от описанных правил системы. QuantView не участвует в сделках пользователя и не управляет его счётом.